Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/6346
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ปัทมา โกเมนท์จำรัส | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-07-22T09:27:23Z | - |
dc.date.available | 2019-07-22T09:27:23Z | - |
dc.date.issued | 2562-01 | - |
dc.identifier.citation | ปัทมา โกเมนท์จำรัส. การประกันความเสี่ยงด้วยตราสารสิทธิ. นิตยสารธนาธิปัตย์ ปีที่ 63, ฉบับที่ 1 .มกราคม-เมษายน 2562. หน้า 14-16 | en_US |
dc.identifier.issn | 0125-0481 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/6346 | - |
dc.description.abstract | ในการลงทุนในปัจจุบันมีรูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย ทั้งการลงทุนในรูปแบบของการลงทุนในตลาดเงินและการลงทุนในตลาดทุน โดยการลงทุนรูปแบบหนึ่งที่มีผู้นิยมและให้ความสนใจค่อนข้างมากคือการลงทุนโดยใช้ตราสารสิทธิ (Options) ทั้งนี้ตราสารสิทธิจะเป็นการแสดงถึงสัญญาระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย ซึ่งประกอบด้วยผู้ซื้อสิทธิ และผู้ขายสิทธิหรือผู้ออกสิทธิ โดยผู้ซื้อสิทธิจะต้องทำการซื้อสิทธิจากผู้ขายสิทธิหรือผู้ออกสิทธิ เพื่อที่จะได้สิทธินั้นมาใช้ โดยตราสารสิทธิแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ตราสารสิทธิที่จะซื้อ (Call Options) และตราสารสิทธิที่จะขาย (Put Options) ซึ่งตราสารสิทธิทั้ง 2 ประเภท ผู้ที่ต้องการจะถือตราสารสิทธิหรือผู้ที่ต้องการจะใช้สิทธิจะต้องเสียค่าพรีเมียม (Premium) และสำหรับผู้ขายสิทธิก็จะได้รับค่าพรีเมียมเป็นค่าตอบแทนจากการขายสิทธิ ส่วนการใช้สิทธิในตราสารสิทธิไม่ว่าจะเป็นตราสารสิทธิที่จะซื้อ หรือตราสารสิทธิที่จะขายของผู้ถือตราสารสิทธินั้นๆ ผู้ถือตราสารสิทธิจะใช้สิทธิหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือตราสารสิทธิในเวลานั้น ๆ | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | นิตยสารธนาธิปัตย์ | en_US |
dc.subject | การประกันความเสี่ยงด้วยตราสารสิทธิ | en_US |
dc.title | การประกันความเสี่ยงด้วยตราสารสิทธิ | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | BUS-03. บทความวิชาการ/วิจัย (อื่นๆ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2. ผลงานการประกันความเสี่ยง.pdf | 358.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.